表结构说明
波动率曲面表
| 字段 | 名称 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 描述 |
|---|
| entity | 机构 | varchar(255) | | | 一个机构、法人、中心，拥有多个交易台 |
| surfaceId | 曲面名称 | varchar(11) | 是 | | 为曲面取的名字 |
| instrument | 底层标的 | varchar(255) | | | 衍生品底层标的 |
| marketDateSnap | 市场快照 | varchar(255) | | | 指定用于估值的市场价格的集合 |
| dateLabel | 期限标签 | varchar(255) | | | 表述期限的标签，通过标签和计息规则可以推到到期日、天数 |
| DaysID | 天数序号 | int(11) | | | 天数序号，标识序列，并不一定对应实际天数 |
| Years | 剩余交割年数 | double | | | 计息年数 |
| Days | 剩余交割天数 | double | | | 计息天数，用于模型插值 |
| ATM | 平价波动率 | double | | | 平价波动率序列，按照标准时间轴（1D、3D、1W、2W、3W、1M、3M、6M、9M、1Y、2Y、3Y、4Y、5Y、10Y、15Y）排序 |
| Delta25Call | 25DCall波动率 | double | | | 25DCall波动率序列，按照标准时间轴（1D、3D、1W、2W、3W、1M、3M、6M、9M、1Y、2Y、3Y、4Y、5Y、10Y、15Y）排序 |
| Delta25Put | 25DPut波动率 | double | | | 25DPut波动率序列，按照标准时间轴（1D、3D、1W、2W、3W、1M、3M、6M、9M、1Y、2Y、3Y、4Y、5Y、10Y、15Y）排序 |
| Delta10Call | 10DCall波动率 | double | | | 10DCall波动率序列，按照标准时间轴（1D、3D、1W、2W、3W、1M、3M、6M、9M、1Y、2Y、3Y、4Y、5Y、10Y、15Y）排序 |
| Delta10Put | 10DPut波动率 | double | | | 10DPut波动率序列，按照标准时间轴（1D、3D、1W、2W、3W、1M、3M、6M、9M、1Y、2Y、3Y、4Y、5Y、10Y、15Y）排序 |
| type | 波动率类型 | varchar(255) | | | Vol表达方式约定 |
利率曲线表
| 字段 | 名称 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 描述 |
|---|
| entity | 机构 | varchar(255) | | | 一个机构、法人、中心，拥有多个交易台 |
| Curve_id | 曲线名称 | varchar(11) | 是 | | 为利率曲线取的名字 |
| currency | 货币 | varchar(255) | | | 衍生品底层标的 |
| marketDateSnap | 市场快照 | varchar(255) | | | 指定用于估值的市场价格的集合 |
| startDate | 计息起始日 | date | | | 计息开始的日期 |
| maturityDate | 计息到期日 | datetime | | | 计息到期日 |
| maturity | 期限 | varchar(255) | | | 表述期限的标签，通过标签和计息规则可以推到到期日、天数，例如O/N 1W 2W |
| Years | 剩余交割年数 | double | | | 计息年数 |
| Days | 剩余交割天数 | double | | | 计息天数，用于模型插值 |
| Rate | 利率 | double | | | intrest rate |
| DiscountFactor | 贴现率 | varchar(255) | | | discount factor |
| type1 | 类型1 | varchar(255) | | | 单利、复利 零息利率 等约定 |
| type2 | 类型2 | varchar(255) | | | 贴现 估值 等约定 |
| BidAsk | 双边价格 | varchar(255) | | | 买入 卖出 中间价 |
| Spread | 价差 | double | | | 调整价差 |
交易明细表
| 字段 | 名称 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 描述 |
|---|
| entity | 机构 | varchar(255) | | | 一个机构、法人、中心，拥有多个交易台 |
| desk | 交易台 | varchar(255) | | | 交易机构的基本单位，一个交易台管理多个账户 |
| portfolio | 账户 | varchar(255) | | | 风控、头寸管理的基本单位 |
| instrument | 底层标的 | varchar(255) | | | 衍生品底层标的 |
| Type | 衍生品类型 | varchar(255) | | | 产生交易明细的合约ID，一个合约可以产生多笔交易 |
| contractID | 交易合约ID | varchar(255) | | | 产生交易明细的合约ID，一个合约可以产生多笔交易 |
| tradeID | 交易ID | varchar(64) | 是 | | 交易明细表中唯一ID |
| globalID | 交易全局ID | varchar(20) | | | 前中后台保持一致 |
| trader | 本方交易员 | varchar(255) | | | 本方交易员 |
| source | 交易来源 | varchar(255) | | | 交易来源，交易所、交易平台 |
| sourceType | 交易源类型 | varchar(255) | | | 交易源的分类 |
| sourceTradeID | 交易源明细ID | varchar(255) | | | 在交易源对应的交易明细ID |
| sourceComment | 交易源描述 | varchar(255) | | | 交易来源说明 |
| productsID | 产品ID | varchar(40) | | | 封装成产品进行交易的产品标识 |
| cusID | 代客交易客户ID | varchar(255) | | | 代客交易存在客户ID |
| counterParty | 交易对手 | varchar(255) | | | 账户的交易对手方 |
| clearingIDInit | 期初费清算 | varchar(11) | | | 期初清算期权费的后台ID |
| clearingIDDelivery | 到期交割清算 | varchar(11) | | | 到期交割清算的后台ID |
| buySell | 买卖方向 | int(11) | | 0 | 买/卖: 1/-1 |
| currencyD | 报价货币 | varchar(255) | | | 报价，或者右侧、第二货币 |
| currencyF | 被报价货币 | varchar(255) | | | 被报价，或者左侧、第一货币 |
| currencyQ | 结算货币 | varchar(255) | | | 期权费计价、损益计量等货币，除了Quanto一般是报价货币，非Quanto也需要填写. 期权费/报价/theta/vega/vanna/rega/sega的货币 |
| CallPut | 涨跌 | int(11) | | 0 | 期权约定第一（左侧被报价）货币看涨看跌方向,1/-1 call/put |
| Strike | 协议价 | double | | 0 | 欧式、美式、障碍期权的协议价格 |
| Barrier | 障碍价 | double | | | 单边敲入、敲出期权的障碍价格 |
| BarrierUp | 向上障碍价格 | double | | | 双边一次触碰或不触碰期权约定的上方触碰价格 |
| BarrierDown | 向下障碍价格 | double | | | 双边一次触碰或不触碰期权约定的下方触碰价格 |
| BarrierType | 障碍期权类型 | varchar(255) | | | 障碍期权的敲入、敲出类型 |
| Touch | 触碰价格 | double | | | 一次触碰期权约定的触碰价格 |
| TouchUp | 向上触碰价格 | double | | | 双边一次或不触碰期权约定的上方触碰价格 |
| TouchDown | 向下触碰价格 | double | | | 双边一次或不触碰期权约定的下方触碰价格 |
| TouchType | 触碰类型 | varchar(255) | | | 触碰期权关于触碰的具体约定 |
| Rebate | 补偿 | double | | | 敲出、未敲入事件发生时，基于期权买方的补偿 |
| QuantoFactor | Quanto汇率 | varchar(255) | | | Quanto期权的结算约定汇率 |
| tradeDate | 初始交易日期 | datetime(3) | | | 期权初始成交的日期，估值更新要用priceDate |
| premiumDate | 起息日期 | datetime(3) | | | 期权费交割的日期 |
| expiryDate | 到期日期 | datetime(3) | | | 期权约定的最后到期日 |
| cutOff | 判定时刻 | varchar(255) | | | 到期判定的时、分、秒 |
| ExpiryYears | 剩余到期年数 | double | | | 到期日减去估值日期（交易日） |
| ExpiryDays | 剩余到期天数 | double | | | 到期日减去估值日期（交易日） |
| deliveryDate | 交割日 | datetime(3) | | | 期权行权后的交割日 |
| DeliveryYears | 剩余交割年数 | double | | | 交割日减去起息日得到的剩余交割年数 |
| DeliveryDays | 剩余交割天数 | double | | | 交割日减去起息日得到的剩余交割天数 |
| settlementType | 交割类型 | varchar(255) | | | 到期交割的方式 |
| timeZone | 时区 | varchar(255) | | | 时间表达所在时区 |
| priceDate | 估值时间 | datetime(3) | | | 簿记入系统的时间 |
| bookingDate | 簿记时间 | datetime(3) | | | 簿记入系统的时间 |
| Notional | 面额 | double | | 0 | 合约约定面额 |
| Payoff | 损益面额 | double | | 0 | 到期约定损益的面额 |
| N | | double | | | 程序使用，无论payoff还是notional，交易插入时都要填写N，作为估值、敞口的面额乘数基数 |
| notionalCurrency | 面额货币 | varchar(255) | | | 面额计量货币 |
| Price | 估值期权价 | double | | 0 | 使用市场数据集的定价 |
| priceType | 报价格式 | varchar(255) | | | 期权报价的格式 |
| Premium | 估值期权费 | varchar(255) | | | 使用市场数据集的估值 |
| premiumInit | 成交期权费 | double | | 0 | 成交的期权费 |
| pl | 损益 | double | | | 损益等于估值减去成交期权费 |
| status | 状态 | varchar(255) | | | 交易的状态，未到期、到期、执行、放弃、触碰、敲出、敲入、平盘 |
| eventLog | 时间日志 | varchar(255) | | | 用于记录该交易最新事件或者事件序列 |
| marketDateSnap | 市场快照 | varchar(255) | | | 指定用于估值的市场价格的集合 |
| Spot | 即期 | double | | | 被报价货币对报价货币即期价格，或标的汇率 |
| SpotFD | FD即期 | double | | | 被报价货币对报价货币即期价格，或标的汇率 |
| SpotDQ | DQ即期 | double | | | 报价货币对结算货币即期价格 |
| Forward | 远期 | double | | | forward price |
| Swap | 掉期 | double | | | the differential of the forward outright compared to spot |
| Swap_id | | varchar(255) | | | 程序使用，例如： ABC_EUR_USD |
| Swap_days | | double | | | |
| RateD | 报价货币利率 | double | | | domestic currency |
| RateD_id | | varchar(255) | | | 程序使用，RateD_id name的格式是 名称_标的 ABC_EUR |
| RateD_days | | double | | | 程序使用，日历模块每日批量刷新 |
| RateF | 被报价货币利率 | double | | | foreign currency |
| RateF_id | | varchar(255) | | | 程序使用 |
| RateF_days | | double | | | 利率剩余天数 |
| RateQ | 结算货币利率 | double | | | compound interest rate of settlement currency |
| RateQ_id | | varchar(255) | | | 程序使用 |
| RateQ_days | | double | | | |
| Vol | 波动率 | double | | | imply Volatility |
| Vol_id | | varchar(255) | | | 程序使用，例如：ABC_EUR_USD |
| Vol_days | | double | | | 用于构建波动率插值的Days字段 |
| Vol50DCall | 50D 波动率 | double | | | Vol of 50Delta Call |
| RR25D | 25D RR | double | | | 25Delta Risk Reversal |
| BF25D | 25D BF | double | | | 25Delta ButterFly |
| VolFD_SMILE | CurFD微笑波动率 | double | | | CurFD Smile Vol |
| VolFD1_ATM | CurFD平价波动率 | double | | | CurFD ATM Vol |
| VolFQ2_ATM | CurFQ平价波动率 | double | | | CurFQ ATM Vol |
| VolDQ3_ATM | CurDQ平价波动率 | double | | | CurDQ ATM Vol |
| Corr_FD_DQ | FD_DQ相关系数 | double | | | correlation of CurFD and CurDQ |
| version | 估值：模型库版本 | varchar(255) | | | |
| model | 估值：估值模型 | varchar(255) | | | |
| function | 估值：接口函数 | varchar(255) | | | |
| volSurInter | 插值：波动率插值算法 | varchar(255) | | | |
| rateCurInter | 插值：利率插值算法 | varchar(255) | | | |
| swapCurInter | 插值：掉期插值算法 | varchar(255) | | | |
| Delta | Delta | double | | | The notional of the underlying delta hedge |
| DeltPer | Delta百分比 | double | | | Sensitivity of the option price for a given position |
| DeltaForward | 远期Delta | double | | | 未贴现的Delta，对远期的一阶导数 |
| DeltaFPer | 远期Delta百分比 | double | | | 未贴现的Delta，对远期的一阶导数 |
| Gamma | Gamma | double | | | Sensitivity of Delta to 1% increase in Spot |
| GammaDQ | Gamma | double | | | Sensitivity of FD Delta to 1% increase in Spot DQ |
| Vega | Vega | double | | | Sensitivity of premium to 1% increase in vol |
| VegaDQ | Vega | double | | | Sensitivity of premium to 1% increase in volDQ |
| Theta | Theta | double | | | Sensitivity of premium to a decrease in one business day time to expiry |
| Vanna | Vanna | double | | | Sensitivity of Delta to a 1% increase in vol |
| Volga | volga | double | | | Sensitivity of Vega to a 1% increase in vol |
| Rega | Rega | double | | | Sensitivity to an increase in 0.1% of the 25Delta RsikReversal |
| Sega | Sega | double | | | Sensitivity to an increase in 0.1% of the 25Delta ButterFly |
| purpose | 目的 | varchar(255) | | | |
| dealingCode | 命令 | varchar(255) | | | |
| log1 | 日志1 | varchar(255) | | | |
| CorrS | CorrS | varchar(255) | | | The sensitivity to Corr |